谈一谈普林斯顿终身教授,德国"诺贝尔奖"获2023/5/18 20:57:26

紫竹 · 发表于 2023-5-18 20:57:27

他是控制论、几何测度论大师WHF的学生，当然自己也是控制论大牛；不仅在数据方面表现良好，

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他的研究兴趣横跨多个数学分支，涉及控制论，非线性偏微分方程，微分几何，倒向随机微分方程等，是二阶倒向随机微分方程的创始人；

他在布朗大学读博士是由美国国防部出资赞助；

他曾是ORFE@P建系以来首个W'55P；

他的教授生涯已近40年，足迹遍布欧美大陆，桃李满天下；

他是MS，现任普林斯顿大学运筹学和金融工程学终身教授，普林斯顿大学B金融中心和应用与计算数学项目成员。今天带大家认识这位传奇教授

1S的传奇教授人生

MS是土耳其裔美国数学家，出生于安卡拉。

从安卡拉科学高中（AFL）毕业后，MS先是在安卡拉的中东技术大学接受大学教育，后来于77年转入伊斯坦布尔的海峡大学（B???）学习。81年，他同时获得了两个一等一的学位数学和电子工程的理科学士学位。

随后，S以研究员的身份进入美国布朗大学学习，并在那里获得了应用数学的理学硕士（83年）和博士学位（86年）。

85年，S在明尼苏达州明尼阿波利斯市数学与应用科学研究所担任研究员，并在86年至98年间在卡内基梅隆大学数学科学系担任助理教授和教授。

97-98年期间，他在伊斯坦布尔的FG基础科学研究所担任研究员，并在伊斯坦布尔B??大学和法国巴黎大学担任数学客座教授。

从98年起，S担任普林斯顿大学运筹学与金融工程系PMW`55金融与工程教授两年。之后，他移居爱尔兰的科克大学，担任行政科学与经济学院院长直至年9月。

年到年，在萨班哲大学担任II金融学教授两年后，S又被苏黎世联邦理工学院聘任为金融数学教授和系主任。

在苏黎世联邦理工学院任职十年后，他又回到普林斯顿大学，目前担任普林斯顿大学运筹学和金融工程学终身教授，同时也是普林斯顿大学本德海姆（B）金融中心和应用与计算数学项目成员。

本德海姆（B）金融中心

普林斯顿本德海姆金融中心（BCF）成立于97年，为金融、货币经济学和宏观经济学专业之间的交叉点提供了前沿研究的肥沃土壤，处于货币金融研究与教育的比较前沿，其使命是为全球社会服务。

B金融中心的金融项目，是美国高校金融项目中公认的首，每年只招收学生，专业的小规模使得学生和老师同学的关系更为紧密，这不仅提高了学生的金融学术水平，而且也大大增加了他们学术经验。由于录取率较低，造成B金融中心的金融硕士项目非常难申请。作为这个项目的成员，足以表明S教授在金融领域内的地位和背后非常丰富的资源。

2副其的学术大牛

S教授的研究方向主要是关于不确定性下的决策，包括关于随机比较控制、马尔科夫决策过程、非线性偏微分方程、概率论、数学金融和金融经济学的相关问题。

S教授与他的老师WF合著了一本关于粘性解和随机控制的书CMPVS，S-V，93（年第二版），并撰写或合著了多篇关于非线性偏微分方程、粘性解、随机比较控制和数学金融的文章。

目前，S教授担任SIAMJFM（SIFIN）的主编，MFE（MAFE）的联合编辑，以及FS、IFB、MOR的副编辑。

年期间，他一直担任BFS的执行秘书。

在荣誉奖项方面，S教授于年获得了T?BITAK-TWAS科学奖，在年获得了ERC高级研究员资助，在年获得了AH基金会研究奖，在年当选为SIAM研究员。

AHFRA

AH基金会研究奖，即亚历山大冯洪堡基金会研究奖，简称洪堡研究奖，是德国的诺贝尔奖，由德国亚历山大洪堡基金会于72年设立，面向德国以外的全球杰出科学家，专门授予在基础研究、理论创新、学科引领等方面取得了卓越成就，并在未来有希望取得尖端成就的外国杰出学者。

要求候选人必须是在其研究领域做出过原创性理论、重大发现或发明，对该领域的发展产生重要影响的科学家。是该基金会所颁赠给外国学者的比较高荣誉，旨在表彰获奖者的终身学术成就，享有很高的国际声誉。

3稳赚不赔的科研机会

S教授直接将他在普林斯顿的课程搬运到CIS项目中来，提前感受普林斯顿含金量爆表的课程，稳赚不赔！

1课题称

金融数学：期权与对冲基金交易策略研究

IMF

2课题内容

自世纪90年代以来，数学、金融、计算机及全球经济呈现融合趋势。货币市场每天的交易量达到2万亿美元，诸如期权、互换、交叉货币证券等复杂金融工具的交易非常普遍。可以讲，自73年B-S公式出现以来，金融界被大量丰富的数学工具和模型所包围。世纪金融数学领域如K加速回报率所描述的那样增长更为迅速，从业人士们也开始运用金融数学的思考模式对大量的市场交易活动进行应用分析。

金融数学关注的是设计和分析产品，以提高市场效率，并创造降低风险的机制。

本课程主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开始，逐步讨论其中的模型和计算方法，如B-S和H，以及对市场数据的校准。同时，基于期权波动率的背景下，讨论信用衍生品以及金融市场??的风险分析及对冲策略等方面的内容。

3适合人群

对金融学、金融工程、会计学、财务管理、应用经济学专业感兴趣的学生

修读金融学、金融工程、会计学、财务管理等专业，以及未来希望在券商、投行、资本市场等领域从业的学生

具备概率论、导数、和P（基础）背景的学生先

4课题论文方向参考

基于L-S的美式期权定价方法研究

CAOL-S

不谨慎的投资者:欧式期权错误定价的日历效应

II:CEE-OM

新冠疫情对对冲基金影响下的相关收益模式调整

RRPAUICOVID-HF

对冲基金的比较风险投资组合

I

宏观经济因素对全球对冲基金的影响

TIMFGMHF

同类型对冲基金与全球对冲基金分析

ACHFGHF

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[美女] 谈一谈普林斯顿终身教授,德国&quot;诺贝尔奖&quot;获2023/5/18 20:57:26

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